中国国债期货期现套利研究文献综述

国债期货作为一种重要的利率风险管理工具，对于提高金融市场效率、促进实体经济发展具有重要意义。

期现套利作为国债期货市场的重要交易策略，近年来受到越来越多学者的关注。

本文基于中国国债期货市场的发展现状，对国内外关于国债期货期现套利的相关文献进行了梳理和总结。

首先，对期现套利、国债期货等基本概念进行界定，并阐述期现套利的理论基础，包括其定价模型和风险来源。

其次，回顾和分析国内外学者对中国国债期货期现套利的研究现状，重点关注套利机会识别、套利策略构建、套利绩效评估以及影响套利效率的因素等方面。

最后，总结现有研究的不足，并展望未来研究方向。

关键词：国债期货；期现套利；套利策略；套利效率；文献综述

在探讨国债期货期现套利研究之前，有必要对几个核心概念进行界定，以便更好地理解该领域的研究内容。

1.1国债期货国债期货是一种以国债为标的物的金融衍生品，交易双方约定在未来特定时间以特定价格买卖一定数量的国债。

作为一种重要的利率风险管理工具，国债期货的出现为投资者提供了一种规避利率波动风险的有效途径。