经济政策不确定性对股指期货市场的时变影响效应研究——基于TVP-SV-VAR模型的分析开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

随着经济全球化和金融市场一体化的深入发展，经济政策不确定性对金融市场的影响日益显著。

作为一种重要的风险对冲工具和价格发现机制，股指期货市场能够敏感地反映投资者对未来市场走势的预期，其价格波动不仅受到宏观经济因素、市场流动性等因素的影响，也与经济政策的不确定性密切相关。

因此，深入探讨经济政策不确定性对股指期货市场的影响，对于有效防范金融风险，维护金融市场稳定，提高宏观经济调控的科学性和有效性具有重要的理论意义和现实意义。

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，经济政策不确定性对金融市场的影响受到国内外学者的广泛关注，相关研究成果丰硕。

1. 国内研究现状

国内学者对经济政策不确定性影响金融市场的研究起步较晚，但近年来取得了一定的进展。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本研究主要考察经济政策不确定性对股指期货市场的动态影响效应，并采用tvp-sv-var模型进行实证分析。

1. 主要内容

1.分析经济政策不确定性的度量方法，并选取合适的指标来衡量中国经济政策不确定性。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析方法，利用中国股指期货市场数据和经济政策不确定性指标，构建tvp-sv-var模型，实证分析经济政策不确定性对股指期货市场的影响效应。

具体研究步骤如下：
1.文献回顾：系统梳理经济政策不确定性、股指期货市场和tvp-sv-var模型等相关领域的国内外研究文献，为本研究提供理论基础和方法论指导。

2.数据收集与处理：收集中国股指期货市场数据和经济政策不确定性指标数据，并对数据进行预处理，包括数据清洗、缺失值处理、平稳性检验等。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.研究视角的创新：将经济政策不确定性与股指期货市场相结合，探讨经济政策不确定性对股指期货市场的动态影响效应，拓展了经济政策不确定性影响金融市场的研究领域。

2.研究方法的创新：采用tvp-sv-var模型进行实证分析，能够更准确地刻画经济政策不确定性对股指期货市场影响的时变特征，克服了传统模型无法捕捉时变性的局限性。

3.研究内容的创新：不仅分析了经济政策不确定性对股指期货市场的总体影响，还探讨了不同类型经济政策不确定性的差异化影响，为政府部门制定针对性的政策措施提供了更精准的参考。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 王芳,冯俊.经济政策不确定性对企业投资的影响研究——基于中国工业企业数据的实证分析[j].经济经纬,2021,38(01):112-121.

[2] 李强,王永雄.经济政策不确定性与股市波动:基于tvp-var模型的实证研究[j].统计与决策,2019,35(22):178-182.

[3] 张成思,王少帅,李世奇.经济政策不确定性对企业投资效率的影响[j].经济研究,2019,54(08):157-172.